Etiqueta: volatility x2

O que significa prolongar a convexidade das opções?

Neste vídeo da Bloomberg, Curnutt fala sobre a volatilidade e a convexidade das opções. Especificamente, diz ele; O spread entre a VIX ali sentada a 2...

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Porque é que o preço de uma opção de compra aumenta com maior volatilidade?

Segundo o modelo Black-Scholes (http://en.wikipedia .org/wiki/Black%E2%8 0%93Scholes_model), o valor de uma opção de compra é directamente proporcional...

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