Uma vez que na maioria das empresas em fase de arranque a administração pode emitir mais acções à vontade, o que significa para um empregado possuir X%...
Trabalho para uma empresa cotada que foi adquirida por outra empresa cotada. Também possuo acções de "unidades de acções restritas" para a minha empres...
Considero-me um investidor razoavelmente conhecedor, mas hoje em dia foi-me desmascarado pelo facto de não saber que o preço de uma acção é diminuído p...
Tenho algumas das opções monetárias com datas de validade bastante distantes (Janeiro de 2013, por exemplo). O que acontece se a empresa subjacente for...
Depois de ler o artigo Wikipedia sobre o modelo Black-Scholes (http://en.wikipedia .org/wiki/Black%E2%8 0%93Scholes), parece-me que só se aplica a opçõ...
Porque é que as opções ao estilo americano valem mais do que as opções ao estilo europeu? Percebo que posso exercer opções ao estilo americano em qual...
Neste vídeo da Bloomberg, Curnutt fala sobre a volatilidade e a convexidade das opções. Especificamente, diz ele; O spread entre a VIX ali sentada a 2...
Segundo o modelo Black-Scholes (http://en.wikipedia .org/wiki/Black%E2%8 0%93Scholes_model), o valor de uma opção de compra é directamente proporcional...
Pergunto porque suponho que não faz exercício manual e o dia de expiração bate e está no dinheiro...perde tudo ou o ganho no dinheiro é automaticamente...
Se não houver volume nas opções que deseja comprar/vender, deverá fazer alguma transacção com essas opções? Aqui está o meu cenário: Comprei recentem...
Estou a tentar aprender a fórmula de preço da opção Black-Scholes e um dos elementos dessa fórmula (de acordo com http://bradley.bradley.edu/~arr/bsm/...
Assumindo que eu introduzo uma acção a $100/acção. O stock sobe 3% ao longo de dois dias, depois vendo o stock e recolho os meus lucros. Como é que ist...
Descobri como fixar o preço das opções europeias e tropeçei num termo e numa equação que não compreendi: Se assumirmos que os investidores são indifer...