Como posso comparar a minha carteira de investimentos com a S&P 500?

Fiz a mim próprio esta mesma pergunta muitas vezes. A análise seria simples se investissem todo o vosso dinheiro num único dia, mas eu não o fiz e, portanto, teria de converter as vossas transacções em dinheiro em compras/vendas de fundos de índice. Cansei-me de tentar fazer isto utilizando os dados do Yahoo e de me destacar, por isso construí um website no meu tempo livre. Sugiro humildemente que experimentem o meu website na esperança de que ele vos ajude a efectuar este cálculo: http://www.amibeatingthemarket.com/

É fácil para mim olhar para um IRA, sem depósitos ou levantamentos num ano, e comparar o retorno com algum índice. Uma vez que se começa a adicionar transacções, não é assim tão fácil. Aqui está um método que responde ao seu objectivo o mais próximo que eu posso oferecer:

SPY remonta a 1993. É o ETF mais citado que replica o S&P 500, e pediu especificamente para comparar como teria sido o investimento se estivesse num fundo deste tipo. Esta é uma distinção importante, uma vez que não tenho de me ajustar às suas despesas de 0,09%, uma vez que estaria sujeito a ela neste fundo.

Basta ir a Yahoo , e começar com os preços históricos. Fácil de o fazer numa folha de cálculo. Presumo que possa encontrar todas as suas compras em datas e dólares investidos. Procure estas e trate esses dólares como compras de SPY. Uma vez feita a lista, volte atrás e procure os dividendos, emita trimestralmente, e na data dos dividendos, acrescente as acções que compraria com base no preço desse dia. Claro que quaisquer levantamentos são contabilizados da mesma forma, retirar o número de acções do SPY que teria comprado. Lembre-se de incluir a comissão sobre o SPY, independentemente do que o seu corretor cobrar.

Se me tiver escapado alguma coisa, tenho a certeza de que veremos alguém a assinalar isso, terei todo o gosto em editar isso, para tornar este wiki-worthy.

Editar - devido à natureza dos comentários e à incapacidade de editar, estou a acrescentar isto aqui. Talvez eu esteja a ler a pergunta de forma demasiado pedante, talvez não. Estou a lê-la como “se em vez de fazer o que quer que tenha feito, tivesse investido num fundo de índice S&P, como me teria saído”. Para medir o retorno de uma pessoa em relação a um índice de referência, não são necessários os mecanismos de cálculo dos índices de referência. Num comentário, dou um exemplo - se houvesse um ETF baseado em algum tipo de investimento de caixa negra para o qual os investimentos não fossem de todo divulgados, apenas o preço no final do dia, a minha resposta acima ainda se aplica exactamente. A validade de tais comparações é uma questão diferente, mas o facto de a formulação da ETF não entrar em jogo permanece. No meu comentário, abaixo do qual retirei a hipótese de um nome ETF, não pretendendo que se tornasse sarcástico. Para que conste, se alguém desejar iniciar o JoesETF, estou de acordo com ele.

Como são calculados os retornos do S&P 500 é anotado aqui . Deve seguir a mesma metodologia, ou seja, metodologia agregada ponderada por base para calcular os seus próprios retornos. Qualquer coisa diferente e seria uma comparação incorrecta.